(来学网)假定甲商业银行2019年末的资产负债表数据如下:资产规模为9100亿元,负债规模为8447亿元。在该商业银行的资产业务中,贷款余额为4900亿元,其中房地产贷款占比超过30%。该商业银行的资产平均到期日为260天,负债平均到期日为160天。即将到期需要重新定价的资产和负债规模分别为1500亿元和2300亿元。由于近期市场利率波动较大,该商业银行需加大资产负债管理力度。
  1. 2019年末,甲商业银行的平均流动率是()。
    A.
    (来学网)1.23
    B.
    (来学网)0.62
    C.
    (来学网)1.08
    D.
    (来学网)1.63
  2. 根据甲银行的平均流动率,该银行在资产负债管理中应针对性地加强()。
    A.
    (来学网)速度对称管理
    B.
    (来学网)比例对称管理
    C.
    (来学网)规模对称管理
    D.
    (来学网)结构对称管理
  3. 依据缺口分析理论,近期市场利率出现较大波动,则甲商业银行利率利差表现()。
    A.
    (来学网)利率上升,利差收益增加
    B.
    (来学网)利率下降,利差收益增加
    C.
    (来学网)利率上升,利差收益减少
    D.
    (来学网)利率下降,利差收益减少
  4. 如果房地产市场出台限制性政策,甲商业银行需要测算在房价下跌6%时,银行能够承受房地产市场变化带来的损失,这一测算方法称为()。
    A.
    (来学网)缺口分析
    B.
    (来学网)情景模拟
    C.
    (来学网)流动性压力测试
    D.
    (来学网)久期分析
正确答案:
(1)D
(2)A
(3)BC
(4)C
答案解析:
(1)平均流动率=260/160=1.63。(2)速度对称原理即偿还期对称原理,是指银行资产分配应根据资金来源的流转速度来决定,银行资产与负债偿还期应保持一定程度的对称关系。作为对称原理的具体运用,这种原理提供了一个计算方法:用资产的平均到期日和负债的平均到期日相比,得出平均流动率,如果平均流动率大于1,表示资产运用过度;反之则表示资产运用不足。(3)即将到期需要重新定价的资产和负债规模分别为1500亿元和2300亿元。即存在着负缺口,利率上升,利差收益减少;利率下降,利差收益增加。(4)流动性压力测试是一种以定量分析为主的流动性风险分析方法,商业银行通过流动性压力测试测算全行在遇到小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失,从而对银行流动性管理体系的脆弱性做出评估和判断,进而采取必要措施。