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(来学网)
关于市场风险控制的基本方法,下列说法正确的有()。
A.
(来学网)
市场风险控制的基本方法包括限额管理、市场风险对冲及经济资本配置
B.
(来学网)
商业银行常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额和敏感度限额
C.
(来学网)
在保持其他条件不变的前提下,对单个市场风险要素的微小变化对金融工具和资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是风险限额
D.
(来学网)
利用金融衍生品对冲是表内对冲
E.
(来学网)
经济资本配置通常采取自上而下法或自下而上法
正确答案:
ABE
答案解析:
市场风险控制的基本方法包括:限额管理、市场风险对冲及经济资本配置。选项A正确。(1)常用的市场风险限额:①交易限额,即对总交易头寸或净交易头寸设定的限额;②风险限额,即对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额;③止损限额,即允许的最大损失额;④敏感度限额,即在保持其他条件不变的前提下,对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具和资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。选项B正确,选项C错误。(2)市场风险对冲有两种方法:①表内对冲--配对管理,表内对冲通过资产负债结构的有效搭配,使金融机构处于风险免疫状态(表内套期保值);②表外对冲--利用金融衍生品对冲,表外对冲也可理解为市场对冲。选项D错误。(3)经济资本配置,通常采取自上而下法(通常用于制定市场风险管理的策略)或自下而上法(通常用于当期绩效考核)。选项E正确。
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第六章 信托公司与金融租赁公司
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第七章 金融工程与风险管理
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第八章 货币供求与货币均衡
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