1、关于债券的当期收益率，以下表述正确的是(　　)
A.债券的年利息收入与债券的到期收益的比率
B.债券的年息收入与债券面值的比率
C.债券的年息收入与债券的内在价值的比率
D.债券的年息收入与当前的债券市场价格的比率
【答案】D
2、会导致指数复制时出现跟踪误差的因素包括(　　)
I.现金留存
Ⅱ.基金管理费
Ⅲ.证券交易产生的佣金
Ⅳ.证券交易产生的印花税
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
【答案】B
3、关于可转债的回售条款，下面说法正确的是(　　)
A.回售价格根据回售时标的股票市价确定
B.回售条款由发行人行使
C.回售条款由可转债持有人行使
D.股票下跌时可转债持有人可以行使回售条款
【答案】C
4、关于完全复制、抽样复制、优化复制三种指数复制方法，以下表述正确的是(　　)
A.完全复制跟踪误差最大
B.优化复制所使用的样本股票数目最多
C.优化复制跟踪误差最大
D.抽样复制所使用的样本股票数目最多
【答案】C
5、某基金当日持有股票的市值为15亿元，债券市值10亿元，买入返售金融资产2亿元，应付的证券清算款3亿元，应付费用合计0.5亿元，银行存款为1亿元，假设无其他项目，则该基金当日的资产总值为(　　)亿元。
A.26
B.31.5
C.28
D.24.5
【答案】C
6、关于沪港通、深港通以及债券通开通的重要意义，有以下几种说法：
I.标志着人民币国际化的重要进展
Ⅱ.刺激了人民币的资产需求
Ⅲ.丰富了境外人民币资本的投资品种
Ⅳ.标志着我国不断扩大金融市场开放
V.标志着我国资本账户已经完全开放
以上说法正确的是(　　)
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
【答案】B
7、下列选项中，不属于我国现行场内证券交易结算原则的是(　　)
A.货银对付原则
B.见款付券原则
C.分级结算原则
D.法人结算原则
【答案】B
8、如果股票基金的平均市盈率小于市场指数的市盈率，则可以认为该股票基金属于(　　)
A.激进型基金
B.防御型基金
C.价值型基金
D.成长型基金
【答案】C
9、关于即期利率与远期利率的区别，以下表述错误的是(　　)
A.远期利率的起点在未来某一时刻
B.即期利率的起点在当前时刻
C.远期利率水平一定高于即期利率水平
D.即期利率与远期利率的计息日起点不同
【答案】C
10、某日某基金买日S股票10000股，成交价5元/股，当日卖出Q股票20000股，成交价10元/股，按1%税率征收标准，该基金需缴纳的印花税是(　　)
A.200元
B.150元
C.250元
D.50元
【答案】A
11、对于不含期权的债券，当债券收益率分别上升和下降相同单位时，以下说法正确的是(　　)
A.债券价格会随之同向变动，且价格上升幅度等于下降幅度
B.债券价格会随之反向变动，且价格上升幅度大于下降幅度
C.债券价格会随之反向变动，且价格上升幅度等于下降幅度
D.债券价格会随之反向变动，且价格上升幅度小于下降幅度
【答案】B
12、关于主动投资和被动投资，以下表述正确的是(　　)
A.被动投资通过市场择时获得超额收益
B.主动投资在强有效市场比弱有效市场更有优势
C.主动投资和被动投资是完全对立的
D.被动投资试图复制某一业绩基准，主动投资试图跑赢市场
【答案】D
13、如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8%，那么年化下行标准差为(　　)
A.3.32%
B.2.31%
C.27.71%
D.96%
【答案】C
14、关于另类投资，以下表述正确的是(　　)
A.期货、期权为衍生工具，属于典型的另类投资的范畴
B.目前我国还没出现境内公募另类投资基金
C.艺术品和收藏品的投资价值建立在艺术家声望和销售记录的条件之上，属于另类投资
D.另类投资意味着创新投资，所以房地产、大宗商品投资这类有悠久历史的投资不属于另类投资
【答案】C
15、某QDII基金委托境外投资顾问进行境外证券投资，该投资顾问同时还受托管理其他境外对冲基金，投资顾问在其投资及运营过程中发生的下列行为符合相关规定的是(　　)
A.经过内部决策流程，提交了买入股票A的投资建议
B.在尽职调查过程中，披露委托人QDII基金的详细信息
C.在同事处理对冲基金和QDII基金的投资建议时，优先处理QDII基金的投资建议
D.经过内部讨论，同意不披露某重大利益冲突事项
【答案】A
16、境内机构投资者开展境外证券投资业务时，可以选择境外资产托管人员负责境外资产托管业务。关于境外资产托管人所需满足的条件，以下表述正确的是(　　)
A.在中国大陆以外的国家或地区设立，最近一个会计年度实收资本不少于2亿美元或等值货币，或托管规模不少于2000亿美元或等值货币
B.在中国大陆以外的国家或地区设立，最近一个会计年度实收资本不少于10亿美元或等值货币，或托管规模不少于1000亿美元或等值货币
C.在中国大陆设立，最近一个会计年度实收资本不少于20亿美元或等值货币，或托管规模不少于2000亿美元或等值货币
D.在中国大陆设立，最近一个会计年度实收资本不少于10亿美元或等值货币，或托管规模不少于1000亿美元或等值货币
【答案】B
17、某投资者有以下投资组合，50%投资于A公司股票，50%投资于B公司股票(数据如下表)，则投资组合的期望收益率为(　　)
可能状况概率 预期收益率
A公司 B公司
牛市0.5 25% 20%
黑市0.5 -5% -10%
A.10%
B.5%
C.20%
D.7.5%
【答案】D
18、关于我国的证券交易所，以下描述正确的是(　　)
A.我国的证券交易所都采用的是公司制
B.我国证券交易所的总经理是由国务院证券监督管理机构任免
C.我国的证券交易所的设立是由证监会决定
D.我国证券交易所的决策机构是董事会
【答案】B
19、以下选项中，属于基础原材料类大宗商品的是(　　)
I.钢铁、铜、铝块
Ⅱ.橡胶、黄金、白银
Ⅲ.玉米、大豆、棕榈油
Ⅳ.铅、锌、铁矿石
A.Ⅱ、Ⅳ
B.I、Ⅳ
C.I、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ
【答案】B
20、小芳购买了某公司发行的面值为100元的3年期债券共100张，利率为5%，每年付息一次，该笔投资供货的利息收入(　　)元。
A.10500
B.1500
C.11500
D.10100
【答案】B