1. 以下关于战术资产配置的说法中，错误的是(　　)。
A.战术资产配置增强组合回报率的有效性已经得到了实践的证明，不存在争议

B.战术资产配置通过择时，对投资组合各特定资产类别的权重配置进行调整，但对战略资产配置的偏离往往限制在一定范围内
B.战术资产配置没有再次估计投资者偏好与风险承受能力或投资目标是否发生了变化
D.战术资产配置是在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上进行的
【答案】A
2. 关于期货市场的作用，以下表述错误的是(　　)
A.期货交易需要对大量信息进行加工，故期货交易形成的未来价格信号具有滞后性
B.提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济
C.农产品期货市场有助于减缓农产品价格波动对农业发展的不利影响
D.期货交易所形成的未来价格信号能反映多种生产要素在未来一定时期的变化趋势
【答案】A
3. 下列属于由非系统风险造成证券价格变化的是(　　)。
A.人民币大幅贬值致资本外流严重，中国债市下跌
B.英国退欧致英国股市大跌
C.美联储议息会议宣布不加息且下调加息预期后，美股大涨
D.印度某制药公司宣布取得某生物技术专利并开始投产，其股价大涨
【答案】D
4. 要评估单位系统风险下的超额收益率，应该采用的风险调整后收益指标为(　　)。
A.特雷诺比率
B.信息比率
C.詹森
D.夏普比率
【答案】A
5. 债券市场所说的年利率都是指(　　)。
A.名义利率
B.保值贴补率
C.实际利率
D.通货膨胀率
【答案】A
6. 关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是(　　)。
A.影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险
B.既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险
C.既影响投资组合的预期收益率，又影响投资组合的风险
D.不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险
【答案】D
7. 任何一个行业都要经历一个生命周期，以下不属于行业生命周期的是(　　)
A.初创期
B.成熟期
C.衰退期
D.过渡期
【答案】D
8. 根据上交所的交易规则，以下目前不能采用大宗交易方式的是(　　)。
A.B股
B.ETF申赎
C.国债买断式回购
D.优先股
【答案】D
9. 从资产最高价格到接下来最低价格的损失是指(　　)。
A.最大回撤
B.非系统性风险
C.下行风险
D.市场风险
【答案】A
10. 以下指标中，既是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，又是评价基金投资业绩基础的为(　　)。
A.基金资产净值
B.基金总资产
C.基金总负债
D.基金份额净值
【答案】D
11. 同业拆借对金融市场具有重要意义，主要表现在(　　)。
A.同业拆借的资金用于缓解金融机构的中长期资金紧张
B.同业拆借市场不能提高资金拆出方的获利能力
C.同业拆借利率作为市场的基准利率，是衡量市场流动性的重要指标
D.同业拆借市场的存在必然增加金融机构的流动性风险
【答案】C
12. 政策性金融债的发行人通常不包括(　　)。
A.中国农业银行
B.国家开发银行
C.中国进出口银行
D.中国农业发展银行
【答案】A
13. 以下不属于按照持有人收益方式分类的债券品种是(　　)。
A.免税债券
B.固定利率债券
C.浮动利率债券
D.永续债券
【答案】D
14.下列条款中，属于给予发行人额外权利的嵌入条款是(　　)。
A.回售条款
B.承销条款
C.赎回条款
D.转换条款
【答案】C
15.企业破产时，债权人能获得的最多支付是(　　)。
A.债券面值、利息、股息
B.债券面值
C.债券面值、利息、股息、分红
D.债券面值、利息
【答案】D
16.某债券的到期时间为1.25年，则其麦考利久期(　　)。
A.无法判断和到期时间的关系
B.不可能等于1.25年
C.小于或者等于1.25年
D.一定大于1.25年
【答案】C
17. 基金托管人对基金管理人的估值原则或程序有异议时，应(　　)。
A.报告中国证监会
B.以基金管理公司的估值原则和程序为准，因为基金管理人是估值责任人，基金托管人根据基金管理人的估值原则和程序复核基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格
C.保有质询基金管理公司做出合理解释的权利
D.有义务要求基金管理公司做出合理解释
【答案】D
18.目前，我国银行间市场债券结算业务类型不包括(　　)。
A.利率互换
B.现券业务
C.买断式回购业务
D.债券借贷
【答案】A
19.于可行投资组合集，下列说法错误的是(　　)。
A.如投资者要求投资风险不高于某给定水平，可行投资组合集的范围会缩小
B.加入无风险资产能够极大地扩展可行投资组合集
C.卖空限制将缩小可行投资组合集的范围
D.由两个风险资产组成的投资组合，其可行投资组合集是一个扇形
【答案】D
20.基金公司的投资管理部门主要包括(　　)。
I.投资决策委员会
Ⅱ.投资部
Ⅲ.研究部
Ⅳ.交易部
A.I、Ⅱ
B.I、Ⅱ、Ⅲ
C.I、Ⅱ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【答案】D