本题考查回归模型系数的显著性检验。来自于第二十六章。回归系数的显著性检验是指在大样本假定的条件下，回归系数的最小二乘估计量β0 和β1 渐进服从正态分布，可以用 t检验方法验证自变量 X 对因变量 Y 是否有显著影响。t 检验的原理是反证法，在原假设β1=0（自变量 X 对因变量 Y 没有影响）正确的假定下，基于β1 的抽样分布计算一次抽样情况下得到该样本或更极端样本的概率（P 值），如果 P<0.05，则可以在 0.05 的显著性水平下拒绝原假设，认为自变量 X 对因变量 Y 有显著影响，即β₁≠0。