(来学网)套利组合要满足的条件包括()
  • A.
    (来学网)套利组合属于自融资组合
  • B.
    (来学网)套利组合对任何因素的敏感度为0
  • C.
    (来学网)套利组合的预期收益率应大于0
  • D.
    (来学网)不承担风险的情况下赚取较高收益
  • E.
    (来学网)利用一个或多个市场或不同时间存在的各种价格差异
正确答案：
ABC
答案解析：
根据套利的定义，套利组合要满足以下三个条件。条件一：套利组合要求投资者不追加资金，即套利组合属于自融资组合。条件二：套利组合对任何因素的敏感度为0，即套利组合没有因素风险。条件三：套利组合的预期收益率应大于0。
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章节练习（2024）

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