(来学网)某美式看跌期权标的资产现价为60美元,期权的执行价格为50美元,则期权费的合理范围在()。
  • A.
    (来学网)0-60美元之间
  • B.
    (来学网)0-50美元之间
  • C.
    (来学网)3-50美元之间
  • D.
    (来学网)10-50美元之间
正确答案:
B
答案解析:
美式看跌期权价格的合理范围:max{X-St,0}≤P≤X
根据题目所给数据,可以得到:max={50-60,0}≤p≤50,即期权费的合理范围在0-50美元之间。
欧式和美式看涨期权价格的合理范围:max{St-Xe^[-r(T-t)],0}≤c≤St
欧式看跌期权价格的合理范围:max{Xe^[-r(T-t)]-St,0}≤P≤Xe^[-r(T-t)]