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(来学网)
美式看跌期权价格的合理范围是( )。
A.
(来学网)
max[S<sub>t</sub>-Xe-r(T-t),0]≤c≤S<sub>t</sub>
B.
(来学网)
max[Xe-r(T-t)-St,0]≤p≤Xe<sup>-r(T-t)</sup>
C.
(来学网)
max[X-St,0]≤P≤X
D.
(来学网)
max[Xe-r(T-t)-St,0]≤p≤St
正确答案:
C
答案解析:
本题考查美式看跌期权价格的合理范围。美式看跌期权价格的合理范围是max[X-St,0]≤P≤×。
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