(来学网)下列假设条件中,属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有()。
  • A.
    (来学网)无风险利率为常数
  • B.
    (来学网)没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
  • C.
    (来学网)标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
  • D.
    (来学网)市场交易是连续的
  • E.
    (来学网)标的资产价格波动率为常数
正确答案:
ABDE
答案解析:
本题考查资产定价理论。布莱克-斯科尔斯模型的基本假定(1)无风险利率r为常数,符合A选项描述。(2)没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会,符合B选项描述。(3)标的资产在期权到期前不支付股息和红利(4)市场连续交易,符合D选项描述。(5)标的资产价格波动率为常数,符合E选项描述.(6)标的资产价格遵从布朗运动C选项描述有误,应该是提前不支付股息和红利。故本题的正确答案为ABDE。