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(来学网)
下列假设条件中,属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有()。
A.
(来学网)
无风险利率为常数
B.
(来学网)
没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C.
(来学网)
标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D.
(来学网)
市场交易是连续的
E.
(来学网)
标的资产价格波动率为常数
正确答案:
ABDE
答案解析:
本题考查资产定价理论。布莱克-斯科尔斯模型的基本假定(1)无风险利率r为常数,符合A选项描述。(2)没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会,符合B选项描述。(3)标的资产在期权到期前不支付股息和红利(4)市场连续交易,符合D选项描述。(5)标的资产价格波动率为常数,符合E选项描述.(6)标的资产价格遵从布朗运动C选项描述有误,应该是提前不支付股息和红利。故本题的正确答案为ABDE。
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章节练习
第一章 利率与汇率
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第二章 金融市场与金融工具
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第三章 金融机构与金融制度体系
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第四章 商业银行经营与管理
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第五章 证券公司与基金管理公司
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第六章 信托公司与金融租赁公司
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第七章 金融工程与风险管理
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第八章 货币供求与货币均衡
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第九章 中央银行与金融监管
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第十章 国际金融管理
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