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400-118-6070
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(来学网)
某公司打算运用六个月期的S&P500股指期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.8,当时的期货价格为400美元。由于一份该期货合约的价值为20万(400x500)美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为()份。
A.
(来学网)
30
B.
(来学网)
40
C.
(来学网)
45
D.
(来学网)
50
正确答案:
C
答案解析:
本题考查股指期货最佳套期保值数量。
=1.8×500/20=45(份)。
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章节练习
第一章 利率与汇率
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第二章 金融市场与金融工具
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第三章 金融机构与金融制度体系
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第四章 商业银行经营与管理
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第五章 证券公司与基金管理公司
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第六章 信托公司与金融租赁公司
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第七章 金融工程与风险管理
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第八章 货币供求与货币均衡
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第九章 中央银行与金融监管
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第十章 国际金融管理
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