本题考查的是金融期权的套利，来源于第七章金融工程与风险管理。蝶式价差套利,考虑三种协议价格，若三种协议价格X1、X2、X3，相同标的资产、相同到期日的看涨期权，若X2=（X1+X3）÷2，当三者期权满足2c2<c1+c3，可通过买入执行价格X1、X3的期权，卖出执行价格X2的期权进行套利。