假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。-银行从业_来尚学教育

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。

A.
(来学网)卖出50%资产组合A，持有现金
B.
(来学网)卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C.
(来学网)卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D.
(来学网)卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z

正确答案：

C

答案解析：

因为C选项购买的资产与A正相关，所以降低组合风险的效果最差。

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