(来学网)假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债1=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为D1=3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值()。
  • A.
    (来学网)增加14.36亿元
  • B.
    (来学网)减少14.22亿元
  • C.
    (来学网)减少14.63亿元
  • D.
    (来学网)增加14.22亿元
正确答案:
B
答案解析:
资产价值变化=-9006(6%-5.5%)/(1+5.5%)=-25.59亿元,负债价值变化=-8003(6%-5.5%)/(1+5.5%)=-11.37亿元,整体价值变化=-25.59-(-11.37)=-14.22亿元。