(来学网)某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。
  • A.
    (来学网)1.5
  • B.
    (来学网)1
  • C.
    (来学网)2.5
  • D.
    (来学网)5
正确答案:
B
答案解析:
预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露=10%50%20=1(亿元)。