商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。-银行从业_来尚学教育

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

A.
(来学网)条件不足，无法判断
B.
(来学网)第二种方案计算出来的风险价值更大
C.
(来学网)两种方案计算出来的风险价值相同
D.
(来学网)第一种方案计算出来的风险价值更大

正确答案：

B

答案解析：

VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小.反之则可能性越大。

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