假设一支无红利支付的股票当前股价为20元，无风险连续复利为0．05，则该股票1年期的远期价格是()元。-中级经济师

假设一支无红利支付的股票当前股价为20元，无风险连续复利为0．05，则该股票1年期的远期价格是()元。

正确答案：

本题考查无红利股票的远期价格计算。无红利股票的远期价格：Ft=Ster（T-t)，Ft远期价格，St是股票当前的价格，r是无风险连续复利，e为自然对数的底，t为当前时间，T是远期合约的到期日。则Ft=20e0．05≈21．03(元)。

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