(来学网)利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。
  • A.
    (来学网)上升
  • B.
    (来学网)下降
  • C.
    (来学网)不变
  • D.
    (来学网)难以判断
正确答案：
B
答案解析：
利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行对冲，但是该10年期政府债券多头的经济价值还是会下降。
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