在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指( )。-银行从业_来尚学教育

在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指( )。

A.
(来学网)方差
B.
(来学网)变异系数
C.
(来学网)标准差
D.
(来学网)VaR

正确答案：

D

答案解析：

VAR含义指，在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

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