用方差-协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差-协方差计算得到的VaR相比，( )。-银行从业_来尚学教育

用方差-协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差-协方差计算得到的VaR相比，( )。

A.
(来学网)较大
B.
(来学网)一样
C.
(来学网)较小
D.
(来学网)无法确定

正确答案：

A

答案解析：

当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增大风险。

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