第七章金融工程与风险管理_来尚学教育在线答题

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4.

某美式看跌期权标的资产现价为72美元，期权的执行价格为68美元，则期权费的合理范围在（）。

A.

0-72美元之间

B.

0-68美元之间

C.

4-68美元之间

D.

5-70美元之间

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正确答案:

B

参考解析:

欧式（美式）看涨期权的期权费取值的合理范围为：

欧式看跌期权的期权费取值的合理范围为：

美式看跌期权价值的合理范围：

，选项B正确。

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