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第七章 金融工程与风险管理
单项选择题
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34
3.
2003年11月20日,某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券,他担心市场利率在未来6个月内将剧烈波动,因此他希望卖空2004年6月到期的长期国债期货合约,每份合约价值94187.50美元。假设需保值的债券平均久期为8年,长期国债期货合约的平均久期为10年。则为进行套期保值,他应卖空的期货合约数为()份。
A.
150
B.
160
C.
165
D.
170
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